PERAMALAN INFLASI DAN CADANGAN DEVISA INDONESIA MENGGUNAKAN VECTOR AUTOREGRESSIVE MOVING AVERAGE (VARMA)

NI’MAH, ULFATUN and Nugroho, Sigit and Agwil, Winalia (2021) PERAMALAN INFLASI DAN CADANGAN DEVISA INDONESIA MENGGUNAKAN VECTOR AUTOREGRESSIVE MOVING AVERAGE (VARMA). Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text SKRIPSI_ULFATUN NI'MAH_F1F017040.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)

Abstract

Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak yang negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, cadangan devisa menjadi sangat penting karena dalam melakukan perdagangan internasional setiap negara memerlukan cadangan devisa sebagai alat pembayaran luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pemodelan dan peramalan inflasi dan cadangan devisa Indonesia. Salah satu metode analisis time series yang digunakan untuk memodelkan dan meramalkan suatu permasalahan yang melibatkan lebih dari satu variabel amatan adalah metode Vector Autoregressive Moving Average (VARMA). Model VARMA dapat menjelaskan keterkaitan antar pengamatan pada variabel itu sendiri pada waktu sebelumnya dan juga keterkaitannya dengan pengamatan pada variabel lain pada waktu sebelumnya. Data yang digunakan merupakan data inflasi dan cadangan devisa bulan Januari 2008 hingga September 2020 sebagai data in sample untuk membentuk model dan data bulan Oktober 2020 hingga Februari 2021 sebagai data out sample untuk mengukur ketetapan peramalan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh model terbaik yang dihasilkan berdasarkan nilai AICC terkecil adalah VARMA Peramalan data inflasi dan cadangan devisa menggunakan model VARMA dari data yang telah di standarisasi menghasilkan nilai MAPE sebesar pada variabel inflasi dan pada variabel cadangan devisa. Hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai MAPE kurang dari . Sehingga secara keseluruan kemampuan model VARMA dalam meramalkan variabel inflasi dan cadangan devisa dikatakan baik. Kata Kunci: Cadangan devisa, inflasi, VARMA, peramalan.

Actions (login required)

View Item