ANALISIS VOLATILITAS HARGA IKAN TUNA DI SENTRA-SENTRA PRODUKSI DI INDONESIA APLIKASI MODEL ARIMA (AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE)

Esla, Anggreni Br Ginting and Ketut, Sukiyono and M. Mustopa, Romdhon (2022) ANALISIS VOLATILITAS HARGA IKAN TUNA DI SENTRA-SENTRA PRODUKSI DI INDONESIA APLIKASI MODEL ARIMA (AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE). Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Skripsi Esla Anggreni Br Ginting (E1D017073).pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (5MB)

Abstract

Perikanan merupakan salah satu sektor yang dinilai penting bagi pembangunan nasional. Ikan tuna salah satu komoditi perikanan yang memiliki ekonomis cukup tinggi sehingga ikan tuna dapat dijadikan salah satu andalan ekspor non migas dari sektor perikanan. Ikan tuna yang diproduksi di kawasan perairan Indonesia dapat memenuhi permintaan industri ekspor dan bahan baku. Konsumsi ikan di Indonesia masih rendah hal ini dipengaruhi oleh kurangnya jumlah produksi, pendapatan dan harga. Hal ini bisa mengakibatkan fluktuasi harga yang dapat meresahkan konsumen bahkan menurunkan daya beli konsumen. Fluktuasi harga membuat ketidakpastian harga yang biasa disebut volatilitas harga. Analisis volatilitas harga penting dilakukan untuk mengetahui naik turunnya harga tuna pada sentra-sentra produksi di Indonesia. Salah satu kebijakan yang dilakukan untuk mencegah volatilitas harga tuna yaitu stabilisasi harga. Penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap harga produsen ikan tuna dalam menganalisis volatilitas harga ikan tuna di sentra-sentra produksi di Indonesia dengan penerapan model ARIMA (autoregressive integrated moving average). Kedua hal ini berhubungaan, sehingga volatilitas harga ikan tuna perlu untuk diketahui. Data time series selama 108 bulan dari bulan Januari tahun 2012 hingga bulan Desember tahun 2020 merupakan jenis data yang akan di estimasi. Data diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sumber relevan lainnya. Bentuk model yang akan digunakan adalah model ARIMA. Model ARIMA yang diestimasi dilihat bentuk model ARIMA manakah model terbaik untuk mengestimasi volatilitas harga ikan tuna. Penentuan model terbaik dengan melihat nilai AIC (Akaike Information Criterion) dan SIC (Schwarz’s Information Criterion) terkecil. Menentukan volatilitas harga ikan tuna degan melihat nilai RMSE model terbaik yang diestimasi. Hasil penelitian menunjukkan model ARIMA terbaik pada harga ikan tuna yaitu Nasional ARIMA(3,1,2), Aceh ARIMA(2,1,2), Bali ARIMA(1,1,12), Sulawesi Utara ARIMA(29,1,29), Maluku Utara MA(0,1,2) dan Papua Barat ARIMA(2,1,1). Volatilitas harga ikan tuna yang diestimasi dengan model ARIMA terbaik pada sentra-sentra produksi di Indonesia yaitu Nasional, Aceh, Bali, Sulawesi Utara dan Papua Barat adalah tinggi. sentra produksi ikan tuna di Maluku Utara tidak dapat di estimasi, hal ini dikarenakan model terbaik adalah MA (moving average). Volatilitas tinggi pada harga ikan tuna adalah kenaikan harga ikan tuna cukup tinggi (melonjak) dan juga terjadi pada waktu yang singkat. Dalam teori ekonomi, konsep volatilitas berhubungan dengan pergerakan atau lonjakan harga ikan tuna, pergerakan harga yang sulit di prediksi hal ini dikarenakan beberapa faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Peranan harga juga sangat penting dalam analisis ekonomi, terutama dalam produksi dan konsumsi. Kenaikan harga akan direspon oleh produsen untuk meningkatkan produksi. Kata Kunci: Volatilitas Harga, Tuna, ARIMA

Actions (login required)

View Item