INTEGRASI PASAR DAN TRANSMISI HARGA IKAN TUNA INDONESIA DENGAN PASAR INTERNASIONAL: PENDEKATAN AUTOREGERSSIVE DISTRIBUTED LAG (ARDL)

Ruth, Kristanevia and Ketut, Sukiyono and Gita, Mulyasari (2021) INTEGRASI PASAR DAN TRANSMISI HARGA IKAN TUNA INDONESIA DENGAN PASAR INTERNASIONAL: PENDEKATAN AUTOREGERSSIVE DISTRIBUTED LAG (ARDL). Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Full Skripsi Ruth Kristanevia (E1D017077) .pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Indonesia merupakan produsen ikan tuna terbesar didunia dan telah mengeskpor produknya sampai ke luar negeri. Perubahan harga ikan tuna yang terjadi dari suatu daerah ke daerah lainnya merupakan tanda terjadinya integrasi pasar dan transmisi harga. Transmisi harga dan integrasi pasar dibutuhkan agar kedinamisan pasar tetap terjaga. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisa integrasi pasar dan transmisi harga ikan tuna pada pasar regional terhadap pasar nasional 2) menganalisa integrasi pasar dan transmisi harga ikan tuna pada pasar nasional terhadap pasar internasional. Penelitian ini menggunakan data time series yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, mulai dari Januari 2012 sampai dengan Desember 2019. Dengan melibatkan 5 lokasi strategis pasar ikan tuna di Indonesia, yaitu Aceh, Bali, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Barat. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah adalah Pasar Nasional dengan Pasar Aceh, Pasar Nasional dengan Pasar Bali, Pasar Nasional dengan Pasar Sulawesi Utara, Pasar Nasional dengan Pasar Maluku Utara, Pasar Nasional dengan Pasar Papua Barat, dan Pasar Internasional dengan Pasar Nasional. Untuk menganalisis transmisi harga dan integrasi pasar menggunakan pendekatan ARDL (Autoreggresive Distributed Lag) yang jarang digunakan untuk meneliti komoditi perikanan. Tahapan dalam ARDL meliputi stasioner data menggunakan Uji ADF (Augmented Dickey-Fuller), kointegrasi data menggunakan metode Bound Test, dan penerimaan model menggunakan uji ECT (Error Correction Term). Hasil penelitian dengan uji ADF menunjukan bahwa seluruh data stasioner berada pada first difference (I1), kecuali Pasar Internasional yang stasioner in level (I0). Hasil bound test menunjukan bahwa terdapat kointegrasi pada pasar nasional dengan pasar-pasar regional dan pasar nasional dengan pasar internasional. Hasil ECT (Error Correction Term) menunjukan bahwa model ARDL dapat digunakan untuk menjelaskan jangka panjang atau jangka pendek dari pasar-pasar terkait. Estimasi ARDL menyatakan bahwa, integrasi pasar dan transmisi harga yang terjadi pada Pasar Bali dengan Pasar Nasional, Pasar Maluku Utara dengan Pasar Nasional, Pasar Papua Barat dengan Pasar Nasional, dan Pasar Nasional dengan Pasar Internasional memiliki hubungan jangka pendek. Estimasi ARDL menyatakan bahwa integrasi pasar dan transmisi harga yang terjadi pada seluruh pasar-pasar terkait tidak memiliki hubungan jangka panjang. Hal ini menunjukan bahwa perubahan harga yang berlaku di pasar regional tidak akan mempengaruhi harga pada pasar nasional dan harga yang berlaku di pasar nasional tidak akan mempengaruhi harga pada pasar internasional dalam jangka panjang.

Actions (login required)

View Item