PENETAPAN HARGA OPSI DENGAN MODEL CONSTANT ELASTICITY OF VARIANCE (CEV) TANPA DIVIDEN (Studi kasus: Saham Perusahaan Multinasional Apple, Inc.)

GACELLA PURBA, YESI and Fachri, Faisal and Siska, Yosmar (2017) PENETAPAN HARGA OPSI DENGAN MODEL CONSTANT ELASTICITY OF VARIANCE (CEV) TANPA DIVIDEN (Studi kasus: Saham Perusahaan Multinasional Apple, Inc.). Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

[img] Archive (Thesis)
skripsi gabungan.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (1MB)

Abstract

Opsi merupakan suatu produk sekuritas derivatif yang akan memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual sejumlah dari aset finansial tertentu pada harga dan jangka waktu tertentu. Harga opsi pada penelitian ini menerapkan model Constant Elasticity of Variance (CEV) tanpa dividen. Perhitungan harga opsi dengan model CEV menggunakan volatilitas yang tidak stabil. Hasil perhitungan dengan menerapkan model CEV mendekati harga di pasar. Penelitian ini menggunakan data harian harga penutupan saham Perusahaan Multinasional Apple, Inc. yang diambil dari tanggal 1 April 2016 sampai 31 Maret 2017. Hasil perhitungan dengan menggunakan model Constant Elasticity of Variance (CEV) tanpa dividen pada opsi beli tipe Eropa lebih kecil dibandingkan dengan harga opsi di pasar. Tetapi pada opsi jual harga saham jauh lebih tinggi dibandingkan harga opsi di pasar.

Item Type: Thesis (Undergraduated)
Subjects: Q Science > Q Science (General)
Divisions: Faculty of Math & Natural Science > Department of Math Science
Depositing User: 164 Irma Rohayu
Date Deposited: 05 Apr 2018 01:57
Last Modified: 05 Apr 2018 01:57
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/16635

Actions (login required)

View Item View Item