PENGARUH FAKTOR MIKRO & MAKRO EKONOMI TERHADAP NET INTEREST MARGIN BANK DI INDONESIA

Athallah, Robiansah Abrar and Berto, Usman and Fitri, Santi (2023) PENGARUH FAKTOR MIKRO & MAKRO EKONOMI TERHADAP NET INTEREST MARGIN BANK DI INDONESIA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Archive (Thesis) skripsi - Abrar Atallah.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Penelitian Industri perbankan memainkan peran penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Dibandingkan dengan industri lainnya, sektor perbankan sangat diatur oleh pemerintah karena terkait dengan kepercayaan seluruh elemen masyarakat. nilai suatu bank dapat dicapai jika bank tersebut mampu beroperasi dengan mencapai efisiensi melalui margin bunga bersih ditargetkan. untuk mendorong adanya efisiensi, OJK memberi insentif berupa pengurangan alokasi modal inti bagi bank yang dapat memenuhi NIM pembatasan NIM tersebut berdasarkan data NIM perbankan di ASEAN adalah 2-4%. Disaat periode 2018-2021 terjadi adanya dampak dari pandemic covid-19, Secara rata-rata NIM perbankan mengalami penurunan dikarenakan Pandemi virus corona (Covid-19) telah membuat kondisi perekonomian Indonesia melambat tajam, dikutip dari OJK Hampir seluruh sektor terkena perlambatan, tanpa terkecuali sektor perbankan. Pemerintah pun telah mengeluarkan sederet kebijakan stimulus ekonomi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2020 tentang pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari factor makro dan mikro ekonomi yang terdiri dari Non-Perfoarming Loans, Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar terhadap rasio Net Interest Margin bank di Indonesia. Net Interest Margin dinilai sebagai salah satu rasio keuangan, beberapa faktor yang dapat memengaruhi rasio tersebut bukan hanya dari kinerja perusahaan saja tetapi juga bisa dilihat dengan fakor pasar karena itulah teori Arbitrage Pricing Theory (APT) berlaku (Ross, 1976). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diambil dari situs www.idx.co.id. Data penelitian ini diambil dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek indonesia (BEI) selama periode 2018-2021. Data yang digunakan adalah sebanyak 40 perusahaan yang terdaftar di BEI. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka dengan bantuan menggunakan software statistic Eviews 10. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Non-Perfoarming Loans (NPL) tidak memiliki pengaruh terhadap rasio NIM yang berarti walaupun semakin tinggi rasio kredit macet rasio NIM tidak terpengaruh sama sekali. 2) Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak memiliki pengaruh terhadap NIM yang berarti semakin tinggi rasio CAR maka suatu bank dapat dengan mudah mengatasi resiko yang akan terjadi dengan modal yang mereka miliki dengan begitu masalah terhadap rasio NIM dapat diatasi. 3) Loan to Deposit Ratio (LDR) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap rasio NIM yang digunakan sebagai tolok ukur likuiditas bank apabila bank menyimpan aset likuid seperlunya dan memilih untuk memaksimalkan aktiva produktif yang dimiliki untuk kredit, sehingga berimbas pada meningkatnya perolehan NIM. 4) Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap NIM, hal ini dikarenakan Dampak dari perubahan inflasi itu sendiri ditentukan oleh apakah inflasi dapat diantisipasi atau tidak oleh perbankan, Jika tingkat inflasi diantisipasi sepenuhnya, tingkat suku bunga yang dikenakan oleh bank akan meningkat untuk menutupi risiko inflasi. 5) Suku Bunga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NIM, hal ini dikarenakan Ketika suku bunga SBI tinggi, hal ini mempengaruhi investor yang lebih tertarik untuk mentransfer dana ke deposito. Hal ini disebabkan oleh kenaikan suku bunga SBI yang diikuti oleh bank umum dengan menaikkan suku bunga deposito. 6) Nilai Tukar tidak memiliki pengaruh terhadap NIM yang dikarenakan Kemungkinan kenapa hasil penelitian ini menyebutkan nilai tukar tidak berpengaruh terhadap NIM, bisa jadi disebabkan oleh data yang digunakan pada penelitian ini pada periode 2018-2021 nilai tukar rupiah lagi kuat dan stabil. 7) Variabel Kontrol Age Firm (Usia Perusahaan) Umur perusahaan dapat menunjukkan kemampuan dalam mengatasi kesulitan dan hambatan yang dapat mengancam kehidupan perusahaan serta menunjukkan kemampuan perusahaan dengan demikian semakin lama perusahaan berdiri. Dikarenakan usia perusahaan adalah variabel kontrol jadi hanya mempengaruhi karakteristik perusahaan pada data penelitian ini saja tidak terhadap sesama variabel. Maka, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan satu dari faktor kinerja perusahaan Yaitu Loan to Deposit Raito (LDR) dan satu dari faktor pasar yaitu Suku Bunga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap rasio Net Interest Margin (NIM). Adapun saran dalam penelitian ini bagi manajemen perusahaan agar dapat mengamati sumber pendanaan yang awalnya menggunakan pinjaman dapat digantikan dengan pendanaan lain seperti saham, obligasi atau sumber pendanaan lainnya agar dapat mencapai pedapatan yang optimal. Hal ini dapat dapat dijadikan pertimbangan bagi kreditur dan investor untuk lebih selektif dalam memberikan pinjaman ataupun menabung pada perusahaan yang memiliki rasio Net Interest Margin yang optimal.

Actions (login required)

View Item