PEMODELAN PENGARUH JANGKA PANJANG BI RATE DAN JUMLAH UANG BEREDAR (M2) TERHADAP TINGKAT INFLASI DI INDONESIA DENGAN METODE AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG (ARDL)

MITA, ARIYANI and Sigit, Nugroho and Dyah, Setyo Rini (2023) PEMODELAN PENGARUH JANGKA PANJANG BI RATE DAN JUMLAH UANG BEREDAR (M2) TERHADAP TINGKAT INFLASI DI INDONESIA DENGAN METODE AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG (ARDL). Undergraduated thesis, Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam.

Archive (Thesis Statistik) SKRIPSI MITA ARIYANI (F1F017021) - Mita Ariyani.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Inflasi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi perekonomian suatu negara. Laju perubahannya diupayakan stabil dan juga rendah agar tidak terjadi permasalahan makroekonomi yang dapat berdampak pada stabilitas perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan variabel BI rate dan jumlah uang beredar (M2) terhadap inflasi di Indonesia serta juga untuk mengetahui variabel yang signifikan mempengaruhi inflasi di Indonesia untuk jangka panjang. Penelitian ini menggunakan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Data yang digunakan ialah data time series dari tahun 2016-2020 dengan banyaknya observasi yang digunakan adalah 60 data. Model dengan lag terbaik didapatkan pada model ARDL (3, 4, 2) dengan nilai AIC −16,9273465. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah variabel BI rate dan jumlah uang beredar (M2) berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi di Indonesia pada jangka pendek dan hanya variabel jumlah uang beredar (M2) yang berpengaruh terahadap inflasi di Indonesia dalam jangka panjang. Kata Kunci : Inflasi, BI rate, Jumlah Uang Beredar (M2), Autoregressive Distributed Lag, ARDL

Actions (login required)

View Item