PENETAPAN PREMI TUNGGAL ASURANSI JIWA BERJANGKA DENGAN HUKUM MORTALITA WEIBULL DAN SUKU BUNGA COX INGERSOLL ROSS (CIR)

WIJAYANTI HN, SRI and Fachri, Faisal and Siska, Yosmar (2018) PENETAPAN PREMI TUNGGAL ASURANSI JIWA BERJANGKA DENGAN HUKUM MORTALITA WEIBULL DAN SUKU BUNGA COX INGERSOLL ROSS (CIR). Undergraduated thesis, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

[img] Archive (Thesis)
SKRIPSI.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (2MB)

Abstract

Asuransi jiwa berjangka adalah jenis asuransi jiwa yang memberikan jaminan kepada tertanggung selama jangka waktu tertentu. Penentuan premi dengan suku bunga konstan kurang realistis karena jangka waktu asuransi jiwa panjang dan suku bunga berfluktuasi. Penelitian ini bertujuan memodelkan dan menghitung premi tunggal asuransi jiwa berjangka menggunakan hukum mortalita Weibull dengan suku bunga CIR. Berdasarkan model tersebut didapatkan hasil perhitungan suku bunga CIR lebih rendah daripada suku bunga konstan, namun perhitungan premi suku bunga CIR lebih mahal daripada suku bunga konstan, hal ini dikarenakan adanya pengaruh parameter hukum mortalita Weibull. Kata kunci: premi, asuransi jiwa berjangka, hukum mortalita Weibull, suku bunga CIR

Item Type: Thesis (Undergraduated)
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Divisions: Faculty of Math & Natural Science > Department of Math Science
Depositing User: 022 Lili Haryanti
Date Deposited: 23 Apr 2019 02:39
Last Modified: 23 Apr 2019 02:39
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/18301

Actions (login required)

View Item View Item