PENGARUH RETURN SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN VARIAN RETURN SAHAM TERHADAP BID-ASK SPREAD SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM INDEKS LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA

Syawaliah, Syawaliah and Nikmah, Nikmah (2009) PENGARUH RETURN SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN VARIAN RETURN SAHAM TERHADAP BID-ASK SPREAD SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM INDEKS LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA. Undergraduated thesis, Fakultas Ekonomi UNIB.

Text SYAWALIAH.PDF. FE-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (841kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh return saham, volume perdagangan saham, dan varian return saham terhadap bid-ask spread. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan terdiri dari 25 perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ 45 selama periode 2006-2008 pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis regresi berganda dengan menggunakan alat bantu program SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 15. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh bukti bahwa secara simultan menunjukkan bahwa variabel return saham, volume perdagangan saham, dan varian return saham berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spread saham. Secara parsial variabel return saham berpengaruh negatif dan signifikan terhadap bid-ask spread. Volume perdagangan saham berpengaruh negatif dan signifikan terhadap bid-ask spread. Sedangkan varian return saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap bid-ask spread.

Actions (login required)

View Item