PEMODELAN MARKOV SWITCHING AUTOREGRESSIVE PADA DATA NILAI TUKAR PETANI DI PROVINSI BENGKULU

Nilai tukar petani (NTP) merupakan perbandingan indeks harga komoditas
pertanian yang diproduksi oleh petani (It) terhadap indeks harga barang/jasa yang
dibayar petani untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi (Ib).
Nilai tukar petani di Provinsi Bengkulu dalam sebelas tahun terakhir mengalami
fluktuasi yang dapat menyebabkan nilai data berubah sehingga diperlukan metode
untuk menganalisis data time series dengan memperhatikan fluktuasi. Salah satu
metode time series yang dapat diggunakan adalah metode Pemodelan MSAR
yaitu penggabungan metode Markov Chain dan Autoregressive yang diasumsikan
terdapat perubahan struktur. Perubahan struktur yang terjadi dapat dideteksi
dengan menggunakan uji chow breakpoint. Berdasarkan hasil pemodelan
didapatkan model MS(3) AR(4) adalah model terbaik untuk kasus Nilai Tukar
Petani di Provinsi Bengkulu dengan menggunakan maximum likelihood estimation
sebagai pendugaan parameter.
Kata Kunci : Nilai Tukar Petani, Markov Switching Autoregressive (MSAR),
Uji Chow Breakpoint