PERAMALAN INFLASI DAN CADANGAN DEVISA INDONESIA MENGGUNAKAN VECTOR AUTOREGRESSIVE MOVING AVERAGE (VARMA)

Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa
inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak yang negatif kepada
kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, cadangan devisa menjadi sangat
penting karena dalam melakukan perdagangan internasional setiap negara
memerlukan cadangan devisa sebagai alat pembayaran luar negeri. Tujuan
penelitian ini adalah mengetahui pemodelan dan peramalan inflasi dan cadangan
devisa Indonesia. Salah satu metode analisis time series yang digunakan untuk
memodelkan dan meramalkan suatu permasalahan yang melibatkan lebih dari satu
variabel amatan adalah metode Vector Autoregressive Moving Average
(VARMA). Model VARMA dapat menjelaskan keterkaitan antar pengamatan
pada variabel itu sendiri pada waktu sebelumnya dan juga keterkaitannya dengan
pengamatan pada variabel lain pada waktu sebelumnya. Data yang digunakan
merupakan data inflasi dan cadangan devisa bulan Januari 2008 hingga September
2020 sebagai data in sample untuk membentuk model dan data bulan Oktober
2020 hingga Februari 2021 sebagai data out sample untuk mengukur ketetapan
peramalan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh model terbaik yang dihasilkan
berdasarkan nilai AICC terkecil adalah VARMA Peramalan data inflasi dan
cadangan devisa menggunakan model VARMA dari data yang telah di
standarisasi menghasilkan nilai MAPE sebesar pada variabel inflasi
dan pada variabel cadangan devisa. Hal tersebut menunjukkan bahwa
masing-masing variabel mempunyai nilai MAPE kurang dari . Sehingga
secara keseluruan kemampuan model VARMA dalam meramalkan variabel
inflasi
dan cadangan devisa
dikatakan baik.
Kata Kunci: Cadangan devisa, inflasi, VARMA, peramalan.