MENGATASI HETEROSKEDASTISITAS DALAM REGRESI LINIER SEDERHANA MENGGUNAKAN TRANSFORMASI BOX COX

Heteroskedastisitas adalah suatu asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pendeteksian heteroskedastisitas pada regresi linier sederhana dengan
menggunakan metode pengujian statistik yaitu uji Park dan uji Korelasi Rank
Spearman, bentuk grafik yang terdeteksi heteroskedastisitas, dan penyelesaan
masalah heteroskedastisitas dengan transformasi Box Cox sehingga didapat model
yang memenuhi asumsi heteroskedastisitas dan mendapat bentuk transformasinya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan simulasi.
Data yang digunakan adalah data yang dibangkitkan dari Ms. Excel sebanyak 60
data. Berdasarkan teladan penerapan yang digunakan diperoleh hasil bahwa nilai
dan transformasi yang digunakan pada data yang residual semakin
membesar adalah , sedangkan pada teladan 2 diperoleh dan
transformasi yang digunakan pada data yang residualnya mengecil adalah
sehingga dapat disimpulkan bahwa transformasi Box Cox dapat mengatasi
masalah heteroskedastisitas.