ANALISIS TEKNIKAL MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE (MACD) UNTUK MENENTUKAN SINYAL MEMBELI DAN MENJUAL SAHAM PADA PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK PERIODE 2011

Fadilah, Rabiatul and Iskandar, Zulkarnain (2013) ANALISIS TEKNIKAL MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE (MACD) UNTUK MENENTUKAN SINYAL MEMBELI DAN MENJUAL SAHAM PADA PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK PERIODE 2011. Undergraduated thesis, Fakultas Ekonomi UNIB.

	Text (Thesis) I,II,III-1-13-rab.FE.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (14MB)
	Text (Thesis) IV,V,LAMP-1-13-rab.FE.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (14MB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keakuratan sinyal membeli dan menjual saham dengan cara analisis teknikal dengan menggunakan indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) untuk mengamati pergerakan harga saham suatu perusahaan. Kebanyakan Investor mengamati pergerakan harga saham suatu perusahaan hanya melalui analisis fundamental, tetapi selain analisis fundamental, kita juga mengenal cara lain untuk mengamati pegerakan harga saham, yaitu dengan menggunakan analisis teknikal. Moving Average Convergence Divergence (MACD) di temukan oleh Gerald Appel pada tahun 1960-an. Analisis ini terdiri dari dua garis yaitu garis MACD dan garis sinyal. Penggunanaan alat analisis ini sekarang sudah menjadi sebuah keharusan dalam dunia investasi karena penggunaannya yang relatif mudah dimengerti dan tidak sulit untuk diterapkan. Analisis MACD lebih mengutamakan informasi data-data masa lalu untuk meramalkan atau memprediksi pergerakan harga saham dimasa depan. Informasi yang dibutuhkan dalam melakukan analisis ini adalah data harga pre opening dan harga penutupan (close). Objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah PT. Astra Internasional Tbk (ASII), dengan data pergerakan harga saham harian (daily price movement) selama 247 hari pedagangan dalam peride waktu satu tahun yaitu dari tanggal 03 Januari 2011 sampai 30 Desember 2011. Data pergerakan haga saham ASII diperoleh dari Etrading Securities yang merupakan salah satu broker partner Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu dalam melakukan study tentang investasi terutama tentang perdagangan saham. Alat analisis yang digunakan untuk menentukan sinyal membeli dan menjual saham yang terjadi selama interval waktu tersebut adalah dengan bantuan grafik dari Etrading Securities. Dengan menganalisa data pergerakan saham PT. Astra International Tbk dalam 247 hari perdagangan (intraday) maka dari data tersebut muncul 11 sinyal membeli dan 11 pula sinyal menjual. Dalam penelitian ini akan dicari seberapa besar signifikansi sinyal membeli dan menjual pada PT. Astra International Tbk. Selain itu, penelitian juga membandingkan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara prediksi harga saham yang dihasilkan oleh analisis MACD dengan harga saham aktual. Maka dilakukan uji beda 2 mean (paired samples t test) dengan taraf signifikan 5%. Setelah dilakukan uji beda antara prediksi harga saham menuut Analisis MACD dengan harga saham aktual ASII dimana hasil perhitungan statistik dengan bantuan software SPSS 16.00 for Windows menunjukkan bahwa nilai sig > dari α 5% ( 0,824 > 0,05) dan t hitung < t tabel (0,226 < 2,080) sehingga pada uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis nihil yang menyebutkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara prediksi harga saham ASII menurut analisis MACD dengan harga saham aktual, hal ini berarti H0 diterima. Jadi, dapat disimpulkan kalau analisis MACD pada PT. Astra International periode 2011 ini akurat.

Actions (login required)

View Item