VOLATILITAS DAN TRANSMISI HARGA MINYAK KELAPA SAWIT DI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN PROVINSI BENGKULU

Yulia, Herdiyanti and Ketut, Sukiyono and Andi, Irawan (2023) VOLATILITAS DAN TRANSMISI HARGA MINYAK KELAPA SAWIT DI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN PROVINSI BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Archive (Thesis) YULIA HERDIYANTI (E1D018053)_ SKRIPSI - Yulia Herdiyanti.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)

Abstract

Permasalahan yang sering terjadi dalam proses pemasaran produk minyak kelapa sawit dan TBS kelapa sawit adalah harga minyak kelapa sawit dan TBS kelapa sawit sering mengalami fluktuasi harga yang tinggi. Fluktuasi yang berlebihan pada harga minyak kelapa sawit dan TBS kelapa sawit dapat mengakibatkan ketidakpastian harga yang semakin tinggi bagi pelaku pasar. Harga minyak kelapa sawit dan TBS kelapa sawit dalam negeri ditentukan oleh situasi harga Rotterdam. Respon harga antar pasar tersebut menggambarkan transmisi harga pada tingkat pasar. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian tentang volatilitas dan transmisi harga minyak kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi dengan menggunakan data bulanan (10 tahun yaitu Januari 2012-Desember 2021). Dengan menggunakan harga Minyak Kelapa sawit di Pasar Rotterdam (CIF) sebagai harga referensi pasar internasional dan harga minyak kelapa sawit di Pasar Belawan (FOB spot Pelabuhan Belawan) serta Harga TBS kelapa sawit di Pasar Provinsi Sumatera Utara dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut mempunyai luas lahan dan menghasilkan produksi kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia dan Provinsi Bengkulu dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut mempunyai luas lahan dan menghasilkan produksi kelapa sawit terbesar keenam di Indonesia. Metode analisis yang digunakan untuk melihat tingkat volatilitas pada penelitian menggunakan model Autoregressive Conditional Heteroscedasticity-Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH-GARCH) dan untuk melihat tingkat transmisi harga menggunakan model Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Tingkat volatilitas harga pada pasar minyak kelapa sawit Rotterdam dan Belawan tergolong tinggi sedangkan tingkat volatilitas harga pada pasar TBS kelapa sawit Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Bengkulu tidak dapat dianalisis karena data tidak mengandung heteroskedastisitas. 2) Transmisi harga minyak kelapa sawit antara pasar Rotterdam dengan pasar Belawan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang diteruskan secara sempurna, namun harga pada pasar minyak kelapa sawit Rotterdam dengan harga pada pasar TBS kelapa sawit Provinsi Sumatera Utara, harga pada pasar minyak kelapa sawit Rotterdam dengan harga pada pasar TBS kelapa sawit Provinsi Bengkulu, harga pada pasar minyak kelapa sawit Belawan dengan harga pada pasar TBS kelapa sawit Provinsi Sumatera Utara, harga pada pasar minyak kelapa sawit Belawan dengan harga pada pasar TBS kelapa sawit Provinsi Bengkulu, dan harga pada pasar TBS kelapa sawit Provinsi Sumatera Utara dengan harga pada pasar TBS kelapa sawit Provinsi Bengkulu diteruskan secara lambat dan tidak sempurna baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kata Kunci : ARCH-GARCH, ARDL, Kelapa Sawit, Transmisi, Volatilitas

Actions (login required)

View Item