ANALISIS TEKNIKAL RELATIVE STRENGTH INDEX (Kasus Pergerakan Harga Saham PT Astra International, Tbk Periode 2011)

Mendi, Mendi and Iskandar, Zulkarnain (2012) ANALISIS TEKNIKAL RELATIVE STRENGTH INDEX (Kasus Pergerakan Harga Saham PT Astra International, Tbk Periode 2011). Undergraduated thesis, Fakultas Ekonomi UNIB.

Text Skripsi Mendi-0.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Relative Strength Index (RSI) yang diperkenalkan oleh J. Welles Wilder merupakan suatu osilator yang digunakan untuk menunjukkan kekuatan harga dengan cara membandingkan pergerakan kenaikan dan penurunan harga. Dalam penelitian ini penggunaan metode RSI ditujukan untuk mengetahui seberapa signifikan perbedaan antara hasil analisis RSI dengan harga aktual, dan seberapa akurat sinyal jual dan sinyal beli yang ditunjukkan oleh RSI. Objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah saham PT Astra International Tbk (ASII) periode 2011. Saham PT Astra Internasional dipilih karena saham Astra termasuk saham bluechip dan karena pada periode 2011 saham Astra mengalami fluktuasi pergerakan harga yang signifikan. Penelitian dilakukan berdasarkan data pergerakan harga saham harian (daily price movement) selama 247 hari perdagangan dari bulan Januari hingga bulan Desember 2011. Data pergerakan saham ASII diperoleh dari Home Online Trading System (HOTS) eTrading Securities. Dengan menganalisa data pergerakan saham PT Astra International Tbk dalam 247 hari perdagangan (intraday) menggunakan analisis RSI didapatkan 6 sinyal beli ,dan 7 sinyal jual. Untuk mengetahui keakurasian analisis RSI terhadap harga aktual saham dilakukan dengan cara membandingkan harga hasil prediksi dengan harga aktual pada titik tertinggi/terendah terdekat dengan sinyal yang dihasilkan RSI, serta kemudian diolah dalam SPSS 16.00 dengan menggunakan uji beda 2 mean (paired samples t test) dengan taraf signifikan 5%. Hasil pengujian yang dilakukan menghasilkan Sig > dari α (0,538 > 0,05) dan thitung lebih kecil dari ttabel (0,634 < 2,179). Maka dari hasil pengujian tersebut diketahui bahwa H0 diterima, sehingga pada uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara harga prediksi yang dihasikan oleh peneliti dengan harga saham aktual diterima.

Actions (login required)

View Item