INTEGRASI PASAR DAN TRANSMISI HARGA IKAN TUNA INDONESIA DENGAN PASAR INTERNASIONAL: PENDEKATAN AUTOREGERSSIVE DISTRIBUTED LAG (ARDL)

Indonesia merupakan produsen ikan tuna terbesar didunia dan telah mengeskpor
produknya sampai ke luar negeri. Perubahan harga ikan tuna yang terjadi dari suatu daerah
ke daerah lainnya merupakan tanda terjadinya integrasi pasar dan transmisi harga.
Transmisi harga dan integrasi pasar dibutuhkan agar kedinamisan pasar tetap terjaga.
Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisa integrasi pasar dan transmisi harga ikan tuna
pada pasar regional terhadap pasar nasional 2) menganalisa integrasi pasar dan transmisi
harga ikan tuna pada pasar nasional terhadap pasar internasional.
Penelitian ini menggunakan data time series yang dikeluarkan oleh Badan Pusat
Statistik Indonesia, mulai dari Januari 2012 sampai dengan Desember 2019. Dengan
melibatkan 5 lokasi strategis pasar ikan tuna di Indonesia, yaitu Aceh, Bali, Sulawesi
Utara, Maluku Utara, dan Papua Barat. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah
adalah Pasar Nasional dengan Pasar Aceh, Pasar Nasional dengan Pasar Bali, Pasar
Nasional dengan Pasar Sulawesi Utara, Pasar Nasional dengan Pasar Maluku Utara, Pasar
Nasional dengan Pasar Papua Barat, dan Pasar Internasional dengan Pasar Nasional. Untuk
menganalisis transmisi harga dan integrasi pasar menggunakan pendekatan ARDL
(Autoreggresive Distributed Lag) yang jarang digunakan untuk meneliti komoditi
perikanan. Tahapan dalam ARDL meliputi stasioner data menggunakan Uji ADF
(Augmented Dickey-Fuller), kointegrasi data menggunakan metode Bound Test, dan
penerimaan model menggunakan uji ECT (Error Correction Term).
Hasil penelitian dengan uji ADF menunjukan bahwa seluruh data stasioner berada
pada first difference (I1), kecuali Pasar Internasional yang stasioner in level (I0). Hasil
bound test menunjukan bahwa terdapat kointegrasi pada pasar nasional dengan pasar-pasar
regional dan pasar nasional dengan pasar internasional. Hasil ECT (Error Correction
Term) menunjukan bahwa model ARDL dapat digunakan untuk menjelaskan jangka
panjang atau jangka pendek dari pasar-pasar terkait. Estimasi ARDL menyatakan bahwa,
integrasi pasar dan transmisi harga yang terjadi pada Pasar Bali dengan Pasar Nasional,
Pasar Maluku Utara dengan Pasar Nasional, Pasar Papua Barat dengan Pasar Nasional, dan
Pasar Nasional dengan Pasar Internasional memiliki hubungan jangka pendek. Estimasi
ARDL menyatakan bahwa integrasi pasar dan transmisi harga yang terjadi pada seluruh
pasar-pasar terkait tidak memiliki hubungan jangka panjang. Hal ini menunjukan bahwa
perubahan harga yang berlaku di pasar regional tidak akan mempengaruhi harga pada pasar
nasional dan harga yang berlaku di pasar nasional tidak akan mempengaruhi harga pada
pasar internasional dalam jangka panjang.