PENGARUH FAKTOR MAKRO DAN MIKRO EKONOMI TERHADAP NON PERFORMING LOANS PERIODE 2012-2019 BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

Non performing loan (NPL) adalah rasio untuk mengukur risiko kredit.
Risiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank,
yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang telah diberikan oleh
pihak bank kepada debitur (Rahmadani, 2016). Sering dijadikan sebagai Indikator
Kesehatan asset suatu Bank menunjukkan pentingnya rasio NPL ini, tidak hanya
bagi Bank itu sendiri tapi juga perekonomian secara keseluruhan. Untuk mencapai
tingkat NPL yang rendah memunculkan pertanyaan tentang apa saja sebenarnya
factor factor yang mempengaruhi NPL tersebut. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan kredit, CAR
(Capital adequacy ratio) dan LDR (Loan deposit to ratio) sebagai faktor yang diuji
untuk mengetahui faktor-faktor yang dianggap memiliki pengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan kredit bermasalah (non performing loan).
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan
merupakan data skunder yang dikumpulkan dengan metode pengunduhan langsung
melalui situs resmi Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan
Pusat Statistik (BPS) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Metode analisis yang
digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode regresi
panelatau Pool Time Series Cross Section (TSCS). Diuji terhadap 2 model persamaan
regresi, yaitu model regresi 1 melihat faktor makro dan faktor mikro ekonomi
terhadap NPL bank pembangunan daerah secara nasionakl dan model regresi 2
(dua) melihat faktor makro dan mikro terhadap NPL bank pembangunan daerah
secara regional.
Dari hasil penelitian, faktor yang mempengaruhi NPL bank pembangunan
daerah di Indonesia secara nasional adalah Pertumbuhan ekonomi (PDB)
sedangkan sisanya faktor Inflasi, CAR, LDR dan pertumbuhan kredit tidak
mempunyai pengaruh terhadap NPL bank pembangunan daerah di Indonesia.
Dilihat secara regional, faktor yang mempengaruhi NPL bank pembangunan
daerah adalah pertumbuhan kredit. Namun faktor lainnya seperti Pertumbuhan
ekonomi (PDRB), Inflasi, CAR, LDR tidak mempunyai pengaruh terhadap NPL
bank pembangunan daerah di Indonesia.
vii
Saran yang diajukan penulis berdasarkan hasil penelitian, yaitu
meningkatkan kebijakan yang telah dilakukan bank pembangunan daerah selama
ini dalam menurunkan angka NPL di Indonesia. Kebijakan dalam mengatasi kredit
macet atau bermasalah tersebut, antara lain : melakukan restrukturisasi,
reschedulling terhadap kredit yang bermasalah, melakukan analisa kelayakan
debitur sebelum melakukan pencairan kredit ngan metode 5C (Character,
Capacity, Capital, Collateral, Condition) dan 7P (Personality, Party, Purpose,
Prospect, Payment, Profitbaility, Protection) terhadap kemampuan bayar dari
debitur tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini juga terdapat keterbatasan,
untuk itu peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat
memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambahkan faktor-faktor
makroekonomi lainnya seperti suku bunga dan menambah faktor mikro lainnya
yang dapat mempengaruhi NPL bank pembangunan daerah.
Keywords : Non performing loans, Capital adequacy ratio, Loan to deposit ratio,
Pertumbuhan kredit, Pertumbuhan ekonomi, Inflasi.