PENENTUAN CADANGAN PREMI ASURANSI JIWA BERJANGKA JOINT LIFE MENGGUNAKAN METODE PROSPEKTIF BERDASARKAN SUKU BUNGA STOKASTIK MODEL COX-INGERSOL-ROSS (CIR

Cadangan premi adalah dana minimal yang wajib disisihkan perusahaan asuransi
untuk menjamin pemenuhan kewajiban kontrak jangka panjang kepada pemegang
polis di masa depan. Pengelolaan cadangan premi yang baik dan tepat sangat
penting untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan asuransi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui penentuan cadangan premi asuransi jiwa berjangka
joint life menggunakan metode prospektif berdasarkan suku bunga stokastik model
CIR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Tahapan
penelitian mencakup menentukan probabilitas hidup dan meninggal, nilai anuitas,
nilai sekarang asuransi, premi dan cadangan premi serta mengimplementasikannya.
Perhitungan dilakukan berdasarkan Tabel Mortalitas Indonesia (TMI) 2019 dan
data historis suku bunga Bank Indonesia untuk estimasi parameter model CIR.
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa cadangan premi asuransi jiwa berjangka
joint life menggunakan metode prospektif berdasarkan suku bunga stokastik model
CIR cenderung meningkat di awal periode dan menurun saat mendekati akhir
periode. Dibandingkan dengan menggunakan suku bunga tetap, cadangan premi
menggunakan suku bunga model CIR lebih besar setiap periodenya.
Kata kunci: asuransi jiwa berjangka joint life, cadangan premi, metode
prospektif, Cox-Ingersoll-Ross